[모멘텀] 샨드 예측 오실레이터 파헤치기

 

이번 글에서는 Chande Forecast Oscillator의 설정 값 변화에 따른 지표의 변동과 CFO의 활용 방법에 대해 더 깊이 살펴보겠습니다. 이를 통해 CFO를 더 효과적으로 사용하고, 거래 전략을 최적화할 수 있을 것입니다.

1. 계산 기간에 따른 지표의 변동

기본 설정값(14일)을 기준으로 CFO를 적용한 뒤, 다른 설정값(예: 5일, 30일 등)으로 변경했을 때 지표가 어떻게 변하는지 비교해 보겠습니다. 5일 CFO(녹색)와 14일 CFO(적색)를 비교해보면 5일 CFO가 14일 CFO보다 빈번하게 기준선(0)을 넘나드는 것을 보실 수 있습니다. 반면 30일 CFO(녹색)는 14일 CFO(적색) 보다 반응성이 낮을 것을 확인할 수 있습니다. 

01

설정 변화에 따른 CFO 비교 (TradingView)

CFO의 계산 기간을 짧게 하면 CFO는 더 민감하여 더 많은 신호를 생성하지만, 그만큼 잘못된 신호의 가능성도 높습니다. 반면, 장기 설정값은 신호가 적게 생성되지만 더 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.

1.1. 설정값 변화에 따른 결과 분석

• 민감도 차이: 계산 기간을 단기로 설정하면 CFO는 가격 변동에 더 민감하게 반응하여 빠른 신호를 제공합니다. 그러나 노이즈와 거짓 신호(False Signal)가 많이 발생할 수 있습니다.

• 안정성 차이: 계산 기간을 장기로 설정할 경우 CFO는 단기 가격 변동에 대한 반응성이 떨어져 단기 CFO보다 더 안정적인 신호를 제공하며, 노이즈를 줄이는 데 효과적입니다. 하지만 신호가 늦게 발생할 수 있습니다.

2. 기술적 지표가 더 잘 작동할 수 있는 환경

자산 종류 및 시장의 상황에 따라 적절한 설정값을 선택하여야 트레이딩의 성공률을 높일 수 있습니다.
자산 종류에 따른 CFO 설정

• 주식: CFO는 주식 시장에서 추세 반전과 모멘텀을 식별하는 데 유용합니다. 주식 시장의 변동성이 큰 경우, 단기 설정값이 효과적일 수 있습니다. 주식 시장의 경우 기본 설정값을 14일로 설정하며, 단기는 7일 장기는 30일 정도로 설정하는 것이 적절합니다. 

• 외환: 외환 시장은 높은 변동성을 가지기 때문에, CFO를 사용하여 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 것이 중요합니다. 중단기 설정값이 적절할 수 있습니다. 외환 시장은 매우 높은 변동성을 가지기 때문에 더 짧은 기간 설정값을 사용하는 것이 효과적으로 단기 5일 중기 10일 장기 20일로 설정합니다. 단기와 중기 설정값을 통해 빠른 시장 변동을 포착하고, 장기 설정값을 통해 전체적인 트렌드를 이해할 수 있습니다.

• 채권: 채권 시장은 비교적 안정적이므로, CFO의 장기 설정값을 사용하여 안정적인 신호를 얻을 수 있습니다. 채권 시장은 상대적으로 안정적이므로 더 긴 설정값을 사용하는 것이 좋습니다. 단기 설정값은 더 빠른 반응을 제공하지만, 중기와 장기 설정값은 더 신뢰성 있는 신호를 제공합니다. (단기 14일, 중기 30일, 장기 60일)

• 코인: 코인 시장은 매우 변동성이 크므로, CFO의 단기 설정값을 사용하여 빠른 신호를 포착하는 것이 효과적일 수 있습니다. 외환 시장보다 기간을 짧게 설정하는 것이 좋으며, 단기 3일, 중기 7일, 장기 14일 정도로 설정할 수 있습니다. 

시장 상황에 따른 CFO 최적화

• 추세 시장: CFO는 추세 시장에서 더 효과적입니다. 추세가 명확한 경우, 지표가 신뢰할 수 있는 신호를 제공할 가능성이 큽니다.

• 횡보 시장: 횡보 시장에서는 CFO가 잘못된 신호를 제공할 수 있으므로, 다른 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

3. 추가 고려 사항

CFO를 다른 모멘텀 지표나 변동성 지표와 결합함으로써 신호의 신뢰도를 제고할 수 있습니다

• 모멘텀 지표와의 결합: RSI 같은 모멘텀 지표를 함께 사용하면, 추세 강도에 대한 신뢰도가 올라갑니다. 두 지표가 모두 같은 방향의 신호를 보낼 때 투자자들은 더 강한 신뢰를 가질 수 있습니다.

• 변동성 지표와의 결합: 볼린저 밴드와 같은 변동성 지표를 사용하면, CFO의 신호가 시장의 변동성을 고려하여 더 정밀하게 해석됩니다. 이는 더 신뢰성 있는 거래 신호를 제공하는 데 도움이 됩니다.

3.1. CFO와 어울리는 지표

• 이동평균선 (Moving Average): 이동평균선과 CFO를 결합함으로써 추세의 지속성을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이동평균선은 후행 지표로서, CFO가 제공하는 모멘텀 기반 신호와 결합하여 더 신뢰성 있는 신호를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, CFO가 상승 신호를 보낼 때, 가격이 이동평균선 위에 있으면 상승 추세의 강도가 높음을 나타냅니다.

• 상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI): RSI와 CFO를 함께 사용하면 과매수 및 과매도 상태를 더욱 정확하게 식별할 수 있습니다. RSI는 모멘텀 지표로서, CFO와 결합하면 두 지표의 신호가 일치할 때 신뢰도가 높아집니다. 예를 들어, CFO와 RSI가 동시에 과매도 신호를 보낼 때 매수 기회로 판단할 수 있습니다.

• 볼린저 밴드 (Bollinger Bands): 볼린저 밴드는 변동성 지표로, CFO와 결합하여 시장의 변동성을 고려한 거래 전략을 세울 수 있습니다. CFO가 과매수 신호를 보낼 때, 가격이 볼린저 밴드 상단에 위치하면 과매수 상태가 강화되어 신뢰도가 높아집니다. 아래 챠트에서 4월 12일에 종가가 볼린저밴드의 하단 아래에서 마감되는 과매도 신호가 나타났고, 동시에 CFO도 저점을 터치한 뒤 상승하는 모습을 보였습니다. 이와 같이 볼린저밴드와 CFO의 결합을 통해 보다 신호에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다. 

CFO와 볼린저밴드 결합 (TradingView)

4. Bottom Line

Chande Forecast Oscillator(CFO)는 기술적 분석에서 매우 유용한 도구로, 시장의 추세와 모멘텀을 파악하는 데 큰 도움을 줍니다. 이번 글에서는 CFO의 다양한 설정 값에 따른 변동과 특정 시장 환경에서의 활용 방법에 대해 심도 있게 다루었습니다.
Chande Forecast Oscillator는 그 신뢰성과 정확성 덕분에, 트레이딩에서 강력한 도구로 자리 잡고 있습니다. 이 지표를 활용하여 더 나은 거래 결정을 내리고, 금융 시장에서 성공할 가능성을 높일 수 있습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.